Phyllis
2021-11-27 21:47老師，這里A是錯(cuò)的吧。A這句話在描述的是譜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量呀。而且，spectral risk measure和coherence property是不一樣的呀（講解老師說(shuō)前者是后者的其中一種，這不對(duì)吧）。譜風(fēng)險(xiǎn)度量是方法的總稱，包含ES和VaR。一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是標(biāo)準(zhǔn)，只包含ES不是嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 16:25
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同學(xué)你好，這里老師講的沒錯(cuò)，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是要滿足四個(gè)要求，譜風(fēng)險(xiǎn)度量在原版書中認(rèn)為它是滿足一致性的要求的，并且它的公式中也有考慮風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)，所以它也屬于一致性風(fēng)險(xiǎn)度量。而VaR值之前說(shuō)是屬于譜風(fēng)險(xiǎn)，按照原版書的參考書中認(rèn)為它應(yīng)該是limiting case，也就是并不完全屬于譜風(fēng)險(xiǎn)度量。
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追問
感謝老師，也就是知識(shí)更新了，是不是這樣理解記憶：兩個(gè)度量都沒有從前學(xué)過的“風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)“和“風(fēng)險(xiǎn)方法總稱”的說(shuō)法了；一致性風(fēng)險(xiǎn)度量包含譜風(fēng)險(xiǎn)度量；一致性風(fēng)險(xiǎn)度量沒有VaR，譜風(fēng)險(xiǎn)度量還是包含VaR 但作為個(gè)極端案例。
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追答
是的，這里最好把VaR當(dāng)作是一種譜風(fēng)險(xiǎn)度量的極限情況。
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