幸同學(xué)
2021-11-27 22:12價(jià)值下降是指當(dāng)前下降還是未來下降，當(dāng)前的話不是應(yīng)該買么
所屬：FRM Part II > 二級(jí)框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 16:48
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同學(xué)你好，當(dāng)預(yù)測(cè)未來違約相關(guān)系數(shù)上升的時(shí)候mezzanine tranche的價(jià)格會(huì)下降，equity tranche的價(jià)格會(huì)上升，因此這里要做空mezzanine tranche做多equity tranche。題目用的是將來時(shí)態(tài)。
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