Phyllis
2021-11-27 23:33老師Q44這里，如果問95%的VaR是多少，老師視頻講解時(shí)候說是-3700的打紅色對(duì)號(hào)的。但請(qǐng)問老師，不應(yīng)該是95%的VaR-4100嗎？因?yàn)楸Ｊ匦栽瓌t。請(qǐng)問考試時(shí)候95%的VaR應(yīng)該考慮從損失最大數(shù)第5個(gè)還是第6個(gè)呢？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 16:50
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同學(xué)你好，二級(jí)這里100個(gè)損失數(shù)據(jù)從高到低排列，95%的VaR找第六個(gè)損失數(shù)據(jù)。
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追問
好的老師，先確認(rèn)下是否不管市場(chǎng)、信用任何風(fēng)險(xiǎn)的VaR 95% n=100都是找第六個(gè)損失數(shù)據(jù)？（記得之前學(xué)的好像市場(chǎng)和信用還不太一樣。）
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追答
信用風(fēng)險(xiǎn)這里不是的這樣的，信用風(fēng)險(xiǎn)比如損失數(shù)據(jù)從大到小排列，取損失最大的5%如果損失是等于5，而從損失最小的數(shù)據(jù)往上找95%損失如果等于10，那么95%的VaR就取10。
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