朱同學(xué)
2021-11-27 23:38第六題為什么算liquidation cost是,u=bid-ask spread, 但是第八題u就是均值呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 13:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里計(jì)算的是normal market情況下的LC。其公式如下圖所示,si的分子就只需要用bid price-offer price就可以求出。
