用同學(xué)
2021-11-27 23:59請(qǐng)問(wèn)杠桿修正的久期缺口計(jì)算里為什么負(fù)債久期要乘以資產(chǎn)負(fù)債率而不是除以呢，乘以的話資產(chǎn)久期和負(fù)債久期不是差的更遠(yuǎn)了嗎
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 13:54
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同學(xué)你好，我看不到你說(shuō)的題目，麻煩貼一下具體的題目?jī)?nèi)容，謝謝。
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追問(wèn)
老師，不是具體題目，是老師在流動(dòng)性管理講課的時(shí)候提到用杠桿修正的久期缺口那個(gè)公式不太懂，辛苦老師再講一下謝謝
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追答
同學(xué)你好，這里是要對(duì)久期進(jìn)行管理，是根據(jù)令缺口等于0，然后用杠桿調(diào)整的久期缺口公式反推出負(fù)債的加權(quán)久期應(yīng)該等于多少，在這種情況下，無(wú)論利率如何變動(dòng)，銀行的凈值不會(huì)發(fā)生變化。另外久期并不僅僅是由價(jià)格決定的，這里assets更多不代表它的久期就一定會(huì)更大。
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