Phyllis
2021-11-28 00:29老師，這里 Ⅱ是因為題干整體是Kupiec-test，所以和t-test或是Christoffenson-test不一樣嗎？記得回測是confidence-level越小，power-of-test越高；如此的話這里Ⅱ的話敘述的lower-confidence-level,剛好是是power-of-test越高的情況，因此不符合題干Ⅱ應該不選啊。
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-29 16:15
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同學你好，II這里的confidence level指的是計算VaR的confidence level，當回測的置信水平以及T不變的時候，VaR的confidence level越小，非拒絕域就越寬。
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追問
老師??，請問如何分析出題干中的“confidence level”指的是回測的置信水平還是VaR的置信水平呢？
是否只要“confidence level”這個詞和non-reject region這個詞同在一起，就默認非拒絕或拒絕域這個詞指代回測的，其余的都是在說VaR的？ -
追答
這道題有點特殊，因為整個題目都是關(guān)于kupiec回測的，而在原版書中kupiec回測值給出了回測區(qū)間等于95%的情況，所以如果遇到題目沒有明確說明是哪個的confidence level而題目又是只關(guān)于kupiec回測的，那么就可以認為發(fā)生變化的confidence level指的是計算VaR的confidence level。
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