LAMA
2021-11-28 00:30這里要比較lognormal distribution和distribution implied by BSM,ognormal distribution和distribution implied by BSM不是一樣的嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-29 16:52
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同學你好,不一樣的,前面lognormal分布假設波動率是固定的,而這里隱含分布的波動率是不變的,只不過這里隱含分布的波動率是通過將期權價格帶入BSM模型中反向求出來的。
