陳同學(xué)
2021-11-28 11:53C為什么不對(duì)?相關(guān)性的失敗案例里說(shuō)的就是paper loss啊?
所屬:FRM Part II > 二級(jí)框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 17:53
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同學(xué)你好,講義中的例子是一開(kāi)始做多equity tranche的價(jià)格,做空mezzanine tranche的價(jià)格,這里的mezzanine tranche可以看作senior tranche,做多equity tranche的價(jià)格和做空mezzanine tranche的價(jià)格相當(dāng)于做空 equity tranche的CDS和做多mezzanine tranche的CDS和題目中的做空senior tranche是不一樣的。
