Phyllis
2021-11-28 13:38老師,這種計(jì)算巴塞爾2.5市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的題,在取完VaR和SVaR的Max后到底是否需要考慮乘以根號(hào)10?應(yīng)該默認(rèn)給的VaR就是考慮過(guò)10天的嗎?考場(chǎng)會(huì)不會(huì)給乘以根號(hào)10后,和沒(méi)有乘以根號(hào)10的兩個(gè)選項(xiàng),這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎么選?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-29 14:35
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同學(xué)你好,這道題目沒(méi)有說(shuō)得很清楚,如果題干明確給的是daily var的,那么是要乘以根號(hào)10的。像這個(gè)題目其實(shí)沒(méi)有說(shuō)明白,但是如果乘以根號(hào)10,那么就沒(méi)有正確選項(xiàng)了,或者說(shuō)選項(xiàng)誤差太大了,所以這里給的var只能是當(dāng)做轉(zhuǎn)換完的var,不需要轉(zhuǎn)化,真題應(yīng)該會(huì)更加嚴(yán)謹(jǐn)。
