Phyllis
2021-11-28 14:14老師，C這里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么？如果不是CVA的而是信用風(fēng)險的，信用風(fēng)險里有標(biāo)準(zhǔn)法SA和高級法FIRB和AIRB，也并沒有basic-approach呀。
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1個回答
Jenny助教
2021-11-29 14:41
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同學(xué)你好，是計(jì)算CVA的標(biāo)準(zhǔn)法或者基本法哦，為了加強(qiáng)信用估計(jì)調(diào)整CVA 計(jì)提的準(zhǔn)確度，巴塞爾委員會禁止商業(yè)銀行通過內(nèi)部模型法計(jì)算CVA，只能使用標(biāo)準(zhǔn)法（Standardised Approach）或基礎(chǔ)法（BasicApproach）。并且，修正后的CVA 框架與修正后的市場風(fēng)險框架保持一致。
具體考綱就沒有展開啦，簡單了解即可。
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追問
感謝老師，學(xué)到了～ 還想追問一下老師，Basel3 reform提到的CVA的SA和basic approach是否分別對應(yīng)著credit risk章節(jié)里計(jì)算CVA的“單邊一次性估計(jì)CVA”和“running spread用費(fèi)率估計(jì)”這兩種呢？
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追答
不是哈，比如附圖是CVA的標(biāo)準(zhǔn)法，信用風(fēng)險里面學(xué)的相對比較簡化了，主要是為了了解這個概念或者說，但是巴賽爾涉及到實(shí)操，所以會更加復(fù)雜。當(dāng)然，不管是標(biāo)準(zhǔn)法還是基本法，原版書都不具體涉及了，所以只要知道有這兩種方法即可。
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