Phyllis
2021-11-28 14:14老師,C這里的CVA的standarized-approach和the-basic-approach是什么?如果不是CVA的而是信用風險的,信用風險里有標準法SA和高級法FIRB和AIRB,也并沒有basic-approach呀。
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1個回答
Jenny助教
2021-11-29 14:41
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同學你好,是計算CVA的標準法或者基本法哦,為了加強信用估計調(diào)整CVA 計提的準確度,巴塞爾委員會禁止商業(yè)銀行通過內(nèi)部模型法計算CVA,只能使用標準法(Standardised Approach)或基礎(chǔ)法(BasicApproach)。并且,修正后的CVA 框架與修正后的市場風險框架保持一致。
具體考綱就沒有展開啦,簡單了解即可。
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追問
感謝老師,學到了~ 還想追問一下老師,Basel3 reform提到的CVA的SA和basic approach是否分別對應著credit risk章節(jié)里計算CVA的“單邊一次性估計CVA”和“running spread用費率估計”這兩種呢?
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追答
不是哈,比如附圖是CVA的標準法,信用風險里面學的相對比較簡化了,主要是為了了解這個概念或者說,但是巴賽爾涉及到實操,所以會更加復雜。當然,不管是標準法還是基本法,原版書都不具體涉及了,所以只要知道有這兩種方法即可。
