Phyllis
2021-11-28 15:22請問老師，這里五句話中IV.為何說Gumbel的F(x)是指數(shù)分布的？不太理解，難道不是正態(tài)分布的嗎？此外，X.中，視頻老師講解說："極值理論EVT一般都是正偏向."不理解為何都是正偏的。請問是因為EVT研究的是損失嚴重程度而非損失損失概率嗎？求助。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-29 18:13
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同學(xué)你好，gumbel分布是指數(shù)分布，只不過它和正態(tài)分布一樣，β都等于0。
極值理論里面的幾個分布形狀如下圖所示，原版書上說的是skew to the right，所以這里老師描述為正偏向，這里最好以原版書的內(nèi)容為準。
EVT研究的是尾部的損失情況不僅包括損失程度也包括損失對應(yīng)的概率。
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追問
好的老師，請問尾部參數(shù)的（Frechet, Gumbel, Weibull)三個都屬于指數(shù)分布嗎？這個知識點好像沒學(xué)過不太記得了。
此外，您說的gumbel和正態(tài)分布一樣 beta=0是否筆誤了？是否是ξ (ksi)=0？ 或者我理解錯了，不清楚beta=0是什么樣子的。 -
追答
不好意思，上面打錯了，應(yīng)該是ξ=0，當ξ=0的時候，是gumbel分布或者是正態(tài)分布對數(shù)正態(tài)分布，正態(tài)分布也是指數(shù)分布。
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