啊同學(xué)
2021-11-28 16:37押題的46題,第二個(gè)項(xiàng),置信水平越低,不是就越容易拒絕嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 16:07
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這題要結(jié)合下表的kupiec回測的非拒絕域來看,當(dāng)T不變的時(shí)候,VaR的置信水平也就是confidence level越低,非拒絕域越寬。這里的置信水平指的是計(jì)算VaR的置信水平。
-
追問
那請問正常情況下,或者normal下的結(jié)論是不是反過來的?置信水平越低,拒絕域越大?
-
追答
這里要看指的是哪個(gè)置信水平,如果說的是回測的置信水平,那么當(dāng)置信水平下降的時(shí)候,type I error的概率上升,type II error的概率下降,power of test上升。上面那道題的置信水平指的是計(jì)算VaR的置信水平。
