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2021-11-28 16:53老師,為什么趨勢項可以認為是risk premium?隨機波動才應(yīng)該要求risk premium吧?
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-29 17:32
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同學你好,在FRM的原版教材中,通常把drift項當作是risk premium。比如在下面解釋model 2的時候就說是在model 1的基礎(chǔ)上加上了一個drift,而這個drift就是risk premium。
