158****0074
2021-11-28 18:40模二，66題，我認(rèn)為這道題不應(yīng)該考慮前3年不違約啊，就是說前3年違約與第四年是獨(dú)立的，因?yàn)槿绻?年違約，題中也沒明確說就到不了第4年啊。也許第4年又把前3年的違約補(bǔ)上了呢，例如貸款前3年逾期，第四年把前3年的違約都補(bǔ)上，然后單獨(dú)看第4年是否違約。所以如果題中沒明確說前3年是一個(gè)條件，我們不能簡單認(rèn)為這是一個(gè)條件概率啊。請指教。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-29 16:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這類題目默認(rèn)的是一旦違約，產(chǎn)品就清算了，不續(xù)存了。所以能夠在第四年違約，默認(rèn)的就是前三年不違約同時(shí)發(fā)生，這里應(yīng)該算作是聯(lián)合概率，如果是條件的話，會(huì)有關(guān)鍵詞，比如conditional on 或者given that no default in first 3 years，那么才是在第三年的條件下，來研究第四年的違約情況。
0
0
1
1
