Monica
2021-11-28 19:01這道題,計算bcva 用到的存活率不應該是party和counterparty 的存活率嗎,這里只說了counterparty 的存活率是不對的吧?
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1個回答
Jenny助教
2021-11-29 15:50
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同學你好,cva的公式里面雖然沒有體現(xiàn),但自己存活下來其實是一個默認的前提條件,你如果自己都不能存活,那么就沒有收取CVA的意義了,所以跟bcva的差異這里主要強調了counterparty 的存活率。
