Phyllis
2021-11-28 20:51老師，這里第一句話老師講：“是positive excess kurtosis就對了”，但一邊肥一邊瘦的尾巴，不能得出尖峰的結論對不對？老師是不是講錯了？此外，在講第二句話時如圖二，ITM call與OTM put是不是老師把位置畫錯了？應該是在左邊k小的地方吧？
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-29 18:34
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同學你好，這里老師講的確實稍微有點不太嚴謹，原版書也只提到如果是外匯的波動率微笑是尖峰肥尾的形態(tài)。第二個老師確實也畫錯了，感謝同學指正。
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