陸同學(xué)
2021-11-28 22:01百題Q40，想問一下C和D選項的解題過程 謝謝
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1個回答
Jenny助教
2021-11-29 15:39
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同學(xué)你好，
C選項問的是第一年存活，且第二年違約的概率，屬于聯(lián)合概率，也就是MPD，等于C2-C1，其中C2是第二年的累計違約概率，C1是第一年的累計違約概率，=(1-e^-0.09*2)-(1-e^-0.09*1)=7.9%;
D選項問的是條件概率，在指數(shù)分布里面，條件概率呈現(xiàn)無記憶性的特點。在已知0 至t 不違約
的條件下，用指數(shù)分布研究t 至t+τ 時間段的違約概率時，相當(dāng)于計算0 至τ 時間段的違約概率，所以D選項的條件違約概率等于1-e^-0.09*1=8.6%.
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