張同學(xué)
2021-11-28 22:32老師，這里說(shuō)的%10的VAR這個(gè)是指的顯著性水平嗎？如果是顯著性水平，那么應(yīng)該是一天有%10的概率損失值超過(guò)20000，或者說(shuō)是有%90的概率損失值不超過(guò)20000；如果是置信水平，那應(yīng)該是一天有%10的概率損失值不超過(guò)20000吧。另外一個(gè)問(wèn)題，100個(gè)數(shù)求%95的VaR值，是算第5個(gè)嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 16:04
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同學(xué)你好，這里的10%是significance level，也就是一天有10%的概率損失超過(guò)20000。100個(gè)數(shù)里面找95%的VaR，損失按照從高到底排列選第六個(gè)。
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