Phyllis
2021-11-29 01:40老師,ES是歸類為非參數(shù)法的一種嗎?您看這里大標題下講到了ES。想問下ES是參數(shù)的還是非參數(shù)的?
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-29 16:01
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同學你好,ES和VaR一樣都是一個風險指標,參數(shù)法還是非參數(shù)法都可以計算,只不過參數(shù)法這里計算方法稍微有點復雜原版書沒有這部分內(nèi)容,所以只在后面非參數(shù)法這里介紹了如何計算ES。
