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2021-11-29 01:55這題在算出A和B的U都等于6%的情況下，當(dāng)前的答案是選A和B都一樣，但是我可不可以說因?yàn)锳的標(biāo)準(zhǔn)差更大，所以投資風(fēng)險(xiǎn)更高，來說B比A還要好呢？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-11-29 16:54
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同學(xué)你好，我們需要看的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益，而效用就體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)越大時(shí)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整程度也越大，這里A和B的U相同，意味著A和B對(duì)于投資者的效用是一樣的，B雖然比A有更高的標(biāo)準(zhǔn)差，風(fēng)險(xiǎn)也更大，但是其預(yù)期收益也更大，那么投資者覺得A和B于他而言都沒區(qū)別。
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