姚同學
2021-11-29 08:04組合的liquidity duration計算應該怎么推導呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-29 10:53
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同學你好,這個沒有推導。
某個證券的流動性久期是:LD=Qi/(0.15*Vi )
整個投資組合的流動性久期:由每種證券的流動性久期和證券在投資組合中的權重,加權平均得到。
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好的,謝謝
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不客氣
