陳同學(xué)
2021-11-29 11:46如果這里的variation margin是-32的話,這兩個(gè)敞口分別是多少呢?
所屬:FRM Part II > 二級(jí)框架介紹 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-11-29 16:29
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同學(xué)你好,
funding =value- VM + IMP=-36-(-32)+3=-1;
credit exposure=max(value - VM-IMR, 0)=max(-36-(-32)-3,0)=0;
