LAMA
2021-11-29 13:3069-70題為什么financialasset和energy的ComponentVaR之合不等于組合的VaR?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-11-29 16:41
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同學(xué)你好,
理論上說應(yīng)該是相等的,所有的cvar加起來應(yīng)該等于整體投資組合的var的,這道題出的不夠嚴(yán)謹(jǐn)……可能是出題目的人數(shù)字沒有湊好……
