張同學(xué)
2021-11-29 14:08singlefactormodel中，C和D選項(xiàng)說的是單一資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)與公司層面的收益和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，但是單因素模型是衡量整個(gè)公司層面的吧，C和D選項(xiàng)老師能否給再解釋下
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-11-29 16:55
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同學(xué)你好，這里單因素模型中的市場因子m和特有風(fēng)險(xiǎn)因子“ε”是not correlated with one another的，所以C的表述不準(zhǔn)確，雖然說我們在學(xué)習(xí)單因素模型的時(shí)候說建模的是firm asset return，但是其實(shí)每一個(gè)公司也算是一個(gè)個(gè)體或者是一個(gè)獨(dú)立的整體，所以不用糾結(jié)于前邊的這個(gè)字眼哦。
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