Phyllis
2021-11-29 15:45老師,系統(tǒng)顯示這個(gè)問(wèn)題您答疑了,但學(xué)生這邊并沒(méi)有看到任何解答,是否可以請(qǐng)您再答疑一下,謝謝啦!
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 17:23
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同學(xué)你好,ES和VaR一樣都是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),參數(shù)法還是非參數(shù)法都可以計(jì)算,只不過(guò)參數(shù)法這里計(jì)算方法稍微有點(diǎn)復(fù)雜原版書(shū)沒(méi)有這部分內(nèi)容,所以只在后面非參數(shù)法這里介紹了如何計(jì)算ES。
