Phyllis
2021-11-29 16:01老師,非拒絕域?qū)?yīng)的是回測(cè)的confidence level,是否:非拒絕域越窄,power of test就越高?(這里總是做錯(cuò)題,求梳理,謝謝您。)
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-29 17:03
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同學(xué)你好,當(dāng)樣本、時(shí)間和計(jì)算VaR的置信水平是一定的情況下,當(dāng)回測(cè)的置信水平越高的時(shí)候, α越低,也就是significance level越低,type I error發(fā)生的概率就是α,所以type I error 發(fā)生的概率概率也就越低,而樣本一定的情況下type I error與type II error是此消彼長(zhǎng)的關(guān)系,因此type II error發(fā)生的概率就越高,1-P(type II error)=power of test,power of test就越低。
