郭同學(xué)
2021-11-29 16:24老師,感覺這道題知識點就算是會了也做不對。前半句,counterparty's survival rate是要考慮,但還要考慮自身的SR啊,所以前半句沒說全吧,為啥他就是對的?同樣的邏輯,后半句只說EPE,要是帶上雙方的CS,NEE,是不是就又對了?
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1個回答
Jenny助教
2021-11-29 17:29
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同學(xué)你好,這題確實有點難得,cva的公式里面雖然沒有體現(xiàn),但自己存活下來其實是一個默認的前提條件,你如果自己都不能存活,那么就沒有收取CVA的意義了,所以跟bcva的差異這里主要強調(diào)了counterparty 的存活率。
