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2018-06-04 19:37hedge ratio什么時候等于delta 什么時候是delta分之一 要看是用什么對沖什么? 要怎么看 用call對沖stock 還是stock對沖call?
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1個回答
Michael助教
2018-06-04 20:29
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學員你好,原來持有的是stock,那就用option對沖;原來持有的是option,那就用stock對沖
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回復:那對應的hedge ratio 所以是比如用call 對沖 stock 則hedge 分母是三角c 如果用stock對沖call 則分母是三角s?
