孫同學(xué)
2021-11-29 17:2317題中,第一步算舊的VaR值,為什么不考慮組合中不同資產(chǎn)的占比情況?
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1個回答
Adam助教
2021-11-29 17:35
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同學(xué)你好,
計算百分比形式var,需要用權(quán)重。
計算現(xiàn)金形式的var,不需要考慮權(quán)重【當(dāng)然也是通過權(quán)重求出來的】。
如下圖,只是舉個例子。
