Phyllis
2021-11-29 20:14老師,F(xiàn)RTB里ES是要求97.5%,幾天的ES?此外,這里12,20,40,60,120天是liquidity-horizion的,這個liquidity-horizion是指市場風(fēng)險中使用對沖工具,其對沖工具保持不折價而清倉的時間天數(shù)對不對?
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-30 09:43
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同學(xué)你好,這里的ES是根據(jù)liquidity horizon計算的,liquidity horizon指的是資產(chǎn)賣出或者被對沖所需的最長時間。
