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2021-11-29 20:54老師,假設(shè)題干沒(méi)有1天收益率均值為0的假設(shè),需要利用單個(gè)資產(chǎn)的收益率計(jì)算每天的VAR的話,那年華的收益率需要除以252算出每天的收益率嗎?還是說(shuō)每天的收益率其實(shí)和年華收益率是一樣的
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-30 11:11
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同學(xué)你好,
均值不為0 也是可以計(jì)算的,只不過(guò)比較麻煩【年化的收益率/252】。
絕大部分情況下,都是將均值為0 ,作為條件代入的
