Phyllis
2021-11-29 21:43老師,CMT swap里公式:NP*(Y cmt-Y fixed),其中第一個“Y cmt”相當(dāng)于是浮動利率 也就是每個節(jié)點(diǎn)的遠(yuǎn)期利率對嗎? 而“Y fixed” 相當(dāng)于固定利率 也就是此刻t0時間點(diǎn)的spot rate嗎? 最后還想請教下,這個公式不管誰是互換的哪方,都是固定用(Y cmt-Y fixed)計(jì)算對嗎? 如圖二永遠(yuǎn)是5%作為被減項(xiàng)。
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1個回答
Yvonne助教
2021-11-30 14:24
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同學(xué)你好,1.是的,你的理解是正確的。
2.如果你是收浮動利率的一方就是減去固定利率,如果你是收固定利率的一方就是減去浮動利率。
