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2021-11-29 21:51第66題我用marginalPD求出來是4.54%，和答案有差距。這題不能用marginalPD求嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Crystal助教
2021-11-30 10:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不可以用邊際概率計(jì)算，因?yàn)閱柕氖窃诘谒哪赀`約的改了，那么前提是要前三年是存活的，然后在第四年違約，所以用圖片上手寫的式子才是對的哦。
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Jenny助教
2021-11-30 11:02該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你在算MPD的時(shí)候是用指數(shù)分布來算的嗎？MPD確實(shí)是聯(lián)合概率，跟這個(gè)類似，只不過指數(shù)分布的時(shí)點(diǎn)可以是連續(xù)的，而這里是離散的期數(shù)（第一期，第二期等等），所以結(jié)果算出來有差異。這里也沒有說明用指數(shù)分布建模違約時(shí)點(diǎn)，就沒有必要想那么復(fù)雜了。
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