姚同學
2021-11-29 22:26631題,為什么Q-statistic可以檢測流動性風險?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-11-30 10:02
該回答已被題主采納
同學你好,Q檢驗時檢驗序列自相關(guān)的。
自相關(guān)系數(shù)等于0,意味著流動性好。
自相關(guān)系數(shù)不等于0,意味著存在自相關(guān)(即今天影響明天,流動性差,明天還差)。所以不等于0,意味著自相關(guān)系數(shù)大,沒流動性。
正是因為流動性差,所以要平滑處理,降低,最好至0
-
追問
涉及到的時間序列是什么的序列?價格嗎?
-
追答
這個在一級數(shù)量分析這門課,誤差項
