Silvia
2021-11-29 22:52百題34題答案選A，95%VaR和99%VaR比起來(lái)，99%的更不準(zhǔn)。理由是 99%的阿爾法小，所以1-β也小?？墒遣皇怯芯鋵?shí)證結(jié)論，置信水平上升，非拒絕預(yù)越窄嗎？那這樣的話99%就容易拒絕，相對(duì)而言95%不容易拒絕，所以感覺(jué)b是對(duì)的呀
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-11-30 09:53
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同學(xué)你好，這題應(yīng)該是題目選項(xiàng)有問(wèn)題，這題來(lái)源于協(xié)會(huì)的練習(xí)題，并且多次出現(xiàn)，多次修改，近兩年這道題再也沒(méi)有修改過(guò)，在21年的協(xié)會(huì)練習(xí)題中依然有這道題。這道題考察的是其實(shí)就是在給定VaR的置信水平下，面對(duì)不同的回測(cè)置信水平，power of test應(yīng)該是怎樣的。如果按照這個(gè)思路來(lái)看著這道題它后面的選項(xiàng)以及解析就可以解釋的通。考試的時(shí)候也可能會(huì)出現(xiàn)這種類似的題，如果遇到了就不能鉆牛角尖，要明白它這題考察的思路是怎樣的。
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