幸同學(xué)
2021-11-29 23:31巴塞爾2的capital ratio里分母的三個數(shù)值分別怎么計算再乘以12.5?我都聽蒙圈了,沒理解。
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1個回答
Jenny助教
2021-11-30 11:13
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同學(xué)你好,簡單來說,capital ratio=資本金/RWA。分母的RWA就是各風(fēng)險的RWA,其中,信用風(fēng)險可以直接算出RWA,所以這里直接用RWA_c;
MRC表示市場風(fēng)險資本金,ORC表示操作風(fēng)險資本金,由于資本金的比例不得低于RWA的8%,所以用資本金除以8%就可以算出各風(fēng)險的RWA、那么除以8%,其實就是乘以12.5. 所以市場風(fēng)險的RWA是MRC*12.5, 操作風(fēng)險的RWA是ORC*12.5. 所以總的RWA就是RWA_c+MRC*12.5+ORC*12.5.
