金同學(xué)
2021-11-30 19:05為什么E(X1平方)=π1,E(X2平方)=π2?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-12-01 10:15
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同學(xué)你好,債券X1的取值有兩種情況,1和0, 對應(yīng)的概率分別是π1和1-π1,所以E(x1^2)=1^2*π1+0^2*(1-π1)=π1;類似的,x2也是一樣的計(jì)算,只不過把π1換成了π2.
