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2021-11-30 20:19百題卷的第38題算CVA用的近似等于spread*EPE,但這里給了hazard rate,為什么不用指數(shù)法來算出各個(gè)時(shí)間段的marginal PD,然后用各個(gè)時(shí)間段的EE*LGD*PD的折現(xiàn)加總來算CVA
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-01 10:29
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同學(xué)你好,你指的是這個(gè)題目嗎?這道題目沒有要求算CVA,如果你說的不是這個(gè)題目,請(qǐng)附上題干截圖,謝謝。
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回復(fù)Jenny:謝謝老師
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回復(fù)Jenny:不好意思 老師 寫錯(cuò)了 是押題卷的第38題
