wujiegang
2021-11-30 20:35押題卷的第46題,說法II,老師講的時候說confidence level越低,non-rejection regions越寬,但是比如說90%confidence level其rejection regions大概為10%的區(qū)域,而95%的rejection region大概為5%的區(qū)域,這不就是應(yīng)該confidence level越低,non-rejection區(qū)域越窄嗎
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-01 10:19
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同學(xué)你好,這里說的confidence level指的是計算VaR的confidence level,不是回測的confidence level。結(jié)合下表的kupiec回測的非拒絕域來看,當(dāng)其他條件不變的時候,VaR的置信水平也就是confidence level越低,非拒絕域越寬。
