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2021-11-30 21:41模考卷二,第61題,statement 2說(shuō)置信區(qū)間以及時(shí)間期限的標(biāo)準(zhǔn)化將會(huì)降低大部分VAR estimate的variability,這個(gè)說(shuō)法有錯(cuò)嗎
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-01 17:11
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同學(xué)你好,這個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的,VaR值并不僅僅收到time horizon和confidence interval的影響,只控制這兩個(gè)因素是無(wú)法消除VaR的可變性。
