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2021-11-30 22:58這個題目老師講的不太對吧 那個C選項(xiàng) 錯誤的原因是說反了吧？通常不都是用zero coupon bond 來build up 正常的coupon bond么？反過來是怎么map的呀？
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-01 13:09
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同學(xué)你好，這里老師沒有說反，政府債券可以認(rèn)為只有市場風(fēng)險(xiǎn)，和零息債券是一樣的，所以這里這樣說也可以。
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追問
老師講的是 只要risk factor 相同就可以mapping
mapping 的原則里是不是也包括了 product type maturity錯配 之類的因素?。繒?dǎo)致basis risk的？ -
追答
同學(xué)你好，mapping本來就是一個近似的方法，不一定要產(chǎn)品完全一模一樣，這里有basis risk也是可以接受的。
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追問
好的 就是只看risk factor
謝謝老師 -
追答
不客氣~
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