starlight-x
2021-11-30 23:03這個(gè)II為什么不對?聽了老師講解也還是不懂,都in the money了 還不比out the money的貴嗎?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-12-01 09:26
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同學(xué)你好,你說的這種它們只能是call和call進(jìn)行比較,put和put進(jìn)行比較,計(jì)算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的公式并不相同,所以沒辦法比較。
或者可以從波動率微笑來看,對于股票期權(quán)的波動率微笑來說,ITM call和OTM put都是位于ATM option的左側(cè),它們的波動率都是比較大的,波動率越大期權(quán)價(jià)值越大,這種情況下也沒辦法比較誰的期權(quán)更有價(jià)值。
