船同學(xué)
2021-11-30 23:26根據(jù)資產(chǎn)組合公式,相關(guān)性變小var也應(yīng)該減小啊,這題怎么理解?
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1個回答
Crystal助教
2021-12-01 10:15
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同學(xué)你好,這里我們還應(yīng)該注意的是兩個頭寸 一個是多頭 一個是空頭,所以最后一項是減號,那么pho降低的話,帶來的是正的效應(yīng),所以是增加了VaR.
