starlight-x
2021-12-01 00:57這題說(shuō)physical pd 所以算d2的時(shí)候用asset return,那在equity=vN(d1)-Ke^(-rt)N(d2)中的r,用的是risk- free rate,還是asset return呀?謝謝老師!
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2個(gè)回答
Crystal助教
2021-12-01 13:34
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同學(xué)你好,我們一般在計(jì)算value of equity 或者value of delt的時(shí)候用的是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,計(jì)算physical pd的時(shí)候用的是asset return。
Jenny助教
2021-12-01 16:25
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同學(xué)你好,除了d1和d2的計(jì)算有rf和asset return之分,公式的其他部分用的都是rf哦,所以這里k折現(xiàn)用的是rf哈。
