starlight-x
2021-12-01 08:52平方根法則是只能在轉(zhuǎn)換波動率的時候使用嗎?這題不能先求出一年的VaR,再除以根號下252嗎???
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-12-01 11:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,如果均值不為零的話,均值的年度數(shù)據(jù)是要除以252不是根號252才能轉(zhuǎn)換成日度的數(shù)據(jù)。
