starlight-x
2021-12-01 10:42關于basis point volatility的概念,以及在各個模型中basis point volatility分別是什么呀?謝謝老師!
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-01 13:29
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同學你好,在model 1和model 2中basis point volatility指的是σ,而在CIR模型中指的是σr^0.5,所以可以推斷basis point volatility指的就是模型中波動項去掉dw的部分。
