王同學(xué)
2021-12-01 15:37老師，請(qǐng)問(wèn)原版書431頁(yè)關(guān)于mark-to-market value，黃色筆劃的，為什么在遠(yuǎn)期合約開始時(shí)，合約的mark-to-market value是0？
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1個(gè)回答
Essie助教
2021-12-01 18:05
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你好，這個(gè)點(diǎn)是關(guān)于衍生這門科目的，mark-to-market value是盯市價(jià)格，無(wú)論是遠(yuǎn)期，期貨還是互換合約，在0時(shí)刻的價(jià)值都為0，隨著時(shí)間的推移，才會(huì)有g(shù)ain/loss。用一個(gè)簡(jiǎn)單的方式去想：如果0時(shí)點(diǎn)的價(jià)格高于0，那么人人都會(huì)來(lái)做這個(gè)交易了；如果0是點(diǎn)的價(jià)值為負(fù)，也就不會(huì)有人進(jìn)入合約了。所以0時(shí)點(diǎn)的價(jià)值都為0.
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