優(yōu)同學(xué)
2021-12-01 16:17老師好,這題我選對了 但是老師講的 我沒理解, 參數(shù)法計算VAR ,VAR表示的不是一個loss么? 為什么這邊老師說3.55 算出來是個收益? 我自己做題的理解是用參數(shù)法算出來的VAR=-3.55 。 損失的負(fù)數(shù)就是收益。。 。 感覺這樣理解跟老師解題思路又不一樣了。。
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2個回答
153****7639
2021-12-01 17:13
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111
Yvonne助教
2021-12-01 17:21
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同學(xué)你好,這道題比較特殊,用VaR的計算公式VaR=-(μ-Zασ)計算得到VaR值,而VaR值是衡量損失的,為了計算方便一般計算得到的是正值,代表損失,如果得到負(fù)值說明有5%的可能性賺的錢少于3.5million也就等于有95%的可能性至少賺3.5million。
