許同學(xué)
2021-12-01 18:01押題53,并沒有說是零息債券,那么在year1時(shí)沒有考慮coupon?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-01 18:31
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同學(xué)你好,這個(gè)期權(quán)是歐式期權(quán),兩年后行權(quán),因此之后在兩年后的現(xiàn)金流才會(huì)影響到期權(quán)價(jià)格,第一年的coupon是沒有影響的。
