潘同學(xué)
2021-12-01 19:2274題模擬卷一,為什么不能用年化的VAR再除以根號(hào)252來轉(zhuǎn)換呢
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-02 11:03
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同學(xué)你好,在用參數(shù)法計(jì)算VaR的時(shí)候,均值的計(jì)算是不考慮平方根法則的,年化的均值轉(zhuǎn)變成每日的均值是要除以252,所以這里不能直接用年化VaR除以根號(hào)252。
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追問
在什么情形下可以使用平方根法則進(jìn)行VaR的轉(zhuǎn)換呢
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追答
盡量不要用這種方法,除非參數(shù)法計(jì)算VaR值均值等于0。
